2. 财务会计
  3. 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约

某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约

免费考试题库2020-05-20  57
问题 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（　　）。A． ③ B． ② C． ④ D． ①
选项
答案ABCD
解析当前价差为78元/吨，下达套利市价指令表明套利者希望以78元／吨的价差水平即刻成交，但实际成交的价差并不一定是78元/吨，因为从指令下达到执行有一个很短的时间间隔，这期间豆粕期货价格可能发生变化，价差也会随之改变。因此，套利市价指令可以使套利者迅速以大约78元／吨的价差建仓。
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