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  3. 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格

天天题库2019-12-17  65
问题 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。
选项
答案
解析期权价格=（1+r-d）/（u-d）×Cu/（1+r）=（1+4%-0.7）/（1.4-0.7）×7/（1+4%）=3.27（元）
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