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当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽
Freeti
2019-12-17
72
问题
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,( )。
选项
A.1248点为无套利区间上界B.1234点为无套利区间上界C.1206点为无套利区间下界D.1182点为无套利区间下界
答案
BC
解析
无套利区间的上界:F(t.T)+TC=1220+28/2=1234点;无套利区间的下界:F(t.T)-TC=1220-28/2=1206点
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