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投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后...
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后...
admin
2020-12-24
60
问题
投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101.(不计手续费等费用)
该投资者在现货市场()万美元,在期货市场()万美元
A损失6.56,获利6.745
B获利6.75,获利6.565
C获利6.56,损失6.565
D损失6.75,获利6.745
选项
答案
A
解析
现货市场:(1. 2120-1. 3432) X 50=6. 56 期货市场:(1. 3450-1. 2101) X 50=6. 745
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