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将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf。假...
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf。假...
admin
2020-12-24
60
问题
将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β,设为βf。假设βs= 1.10,βf= 1.05如果投资者看好后市,将90%的资金投资于股票,10%做多股指期货(保证金率为12%),那么β值是多少,如果投资者不看好后市,将90%投资于基础证券,10%投资于资金做空, 那么β值是()。
选项
A 1.865 0.115
B 1.865 1.865
C 0.115 0.115
D 0.115 1.865
答案
A
解析
90%投资于股票,10%投资做多股指期货,那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05 = 1.865;90%投资于基础证券,10%投资于资金做空那么β=0.90×1.100-0.1/12%×1.05=0.115
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