某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手，同时以2180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，...

admin2020-12-24 5

问题某交易者以2090元/吨买入3月强筋小麦期货合约100手，同时以2180元/吨卖出5月强筋小麦期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

选项 A.3月份价格2050元/吨，5月份价格2190元/吨
B.3月份价格2060元/吨，5月份价格2170元/吨
C.3月份价格2100元/吨，5月份价格2160元/吨
D.3月份价格2200元/吨，5月份价格2150元/吨

答案D

解析题干为正向市场上的牛市套利，因此价差缩小盈利。建仓时，价差=2180-2090=90元/吨； A选项价差为140元/吨：B选项价差为110元/吨；C选项价差为60元/吨；D选项价差为-50元/吨。 D选项价差缩小得最多，因此选D。考点：牛市套利的分析

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