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  3. 某股票看涨期权，行权价格为7.50元/股，每份期权对应1股股票，到期日为2010

某股票看涨期权，行权价格为7.50元/股，每份期权对应1股股票，到期日为2010

恬恬2020-05-20  6
问题 某股票看涨期权，行权价格为7.50元/股，每份期权对应1股股票，到期日为2010年5月17日。2009年8月24日，该期权的交易价格为0.87元/份，其标的股收盘价为7.10元/股。假定市场是有效的，下列关于该期权的说法中，错误的是（　　）。A、该期权的价值会随其标的股票价格上升而上升B、2009年8月24日，该期权处于虚值状态C、2009年8月24日，该期权的内在价值为-0.40元D、若2010年5月17日标的股票价格涨至8.00元/股，则期权多头应执行期权
选项
答案C
解析2009年8月24日，行权价E（7.50元/股）大于标的资产市场价格ST（7.10元/股），此时期权处于虚值状态，多头不会行权，看涨期权内在价值=MAX[ST-E,0]=[7.1-7.5,0]=0。2010年5月17日，行权价E（7.50元/股）小于标的资产市场价格ST（8.00元/股），此时期权处于实值状态，多头会行权。
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