2. 财务会计
  3. 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

题库总管2019-12-17  74
问题 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )
选项 A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
答案BCD
解析当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##
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