2. 金融经济
  3. 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约...

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约...

admin2020-12-24  50
问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如表2-7所示。
表2-7利率期限结构表（一）
    期限   即期利率U.S.   折现因子U.S.  
   180天   4.58%   0.9776  
   360天   5.28%   0.9499  
   540天   6.24%   0.9144  
   720天   6.65%   0.8826  
该投资者支付的固定利率为（）。
选项 A. 0.0315
B. 0.0464
C. 0.0630
D. 0.0462
答案C
解析
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