买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分/蒲式耳，卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为...

admin2020-12-24 63

问题买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权，权利金为41.1美分/蒲式耳，卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为32.1美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（）。

选项 A 该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B 最大风险为9美分/蒲式耳
C 最大收益为11美分/蒲式耳
D 损益平衡点为931美分/蒲式耳

答案ABCD

解析A B C D 本题中，卖出1份低执行价格的看跌期权，买进1份更高执行价格的看跌期权，属于熊市看跌期权垂直套利。最大风险=净权利金=41.1-32.1=9（美分/蒲式耳）；最大收益=（940-920）-9=11（美分/蒲式耳）；损益平衡点=920+11=931或940-9=931（美分/蒲式耳）。

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