2. 财务会计
  3. 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（　　）的定义来计算期权的价值变化。 A

如果利率变化导致期权价值变化，可以用（　　）的定义来计算期权的价值变化。 A

Loveyou2020-05-20  78
问题 如果利率变化导致期权价值变化，可以用（　　）的定义来计算期权的价值变化。 A． 久期 B． 凸性 C． δ D． ρ
选项
答案D
解析如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
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