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  3. 下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（）。 A、β系数不可能为负

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（）。 A、β系数不可能为负

tikufree2020-05-20  55
问题 下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（）。A、β系数不可能为负值B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数D、β系数反映的是证券的系统风险
选项
答案D
解析某证券的β系数=该证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数×该证券报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差，可见当证券报酬率与市场组合报酬率的相关系数小于0时，该证券β系数为负值，所以选项A不正确；必要报酬率Ri＝无风险报酬率＋风险报酬率＝Rf＋β（Rm－Rf），证券报酬率受无风险报酬率、市场组合报酬率和β系数共同影响，所以选项B不正确；投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项C不正确。
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