2. 金融经济
  3. 下列关于久期的说法，正确的有（　　）。 A．久期也称持续期 B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C．久期的数学公式为dP/d...

下列关于久期的说法，正确的有（　　）。 A．久期也称持续期 B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C．久期的数学公式为dP/d...

admin2020-12-24  40
问题 下列关于久期的说法，正确的有（　　）。
A．久期也称持续期       
B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量       
C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)       
D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大       
E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
选项
答案ABDE
解析久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。A、B项说法正确。久期的数学公式为dP/dy=-D×P/(1+y)，其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反，C选项说法错误。当市场利率变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大，D项说法正确。对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整，E项说法正确。故本题选ABDE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C1UKKKKQ
相关试题推荐
随机试题