对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因

免费考试题库2020-05-20 66

问题对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（　　）。 A．风险因子往往不止一个 B．风险因子之间具有一定的相关性 C．需考虑各种头寸的相关关系和相互作用 D．传统的敏感性分析只能采用线性近似

选项

答案ABD

解析敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中，要注意考虑的内容。

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