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交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的
交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的
Loveyou
2019-12-17
60
问题
交割时间,S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示),TC为所有交易成本,则( )。
选项
A.无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TCB.无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TCC.无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TCD.无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]
答案
ABD
解析
无套利区问是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的区间。如题假设,无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC;而无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC;相应的无套利区间应为:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC。
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