2. 财务会计
  3. 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲

期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲

题库总管2019-12-17  84
问题 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。
选项 A.DeltaB.RhoC.VegaD.Theta
答案BCD
解析场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。
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