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A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40...

admin2020-12-24  26
问题 A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%:

要求：
(1)计算两种股票的期望收益率。
(2)计算两种股票收益率的标准差。
(3)计算投资组合的期望收益率。
(4)计算投资组合收益率的标准差。
选项
答案
解析1)A股票的期望收益率=0.3×20%+0.4×10%+0.3×(-5%)=8.5% B股票的期望收益率=0.3×30%+0.4×10%+0.3×5%=14.5% (2)A股票收益率的标准差=[0.3×(20%-8.5%)^2+0.4×(10%-8.5%)^2+0.3×(-5%- 8.5%)2]1/2=9.76% B股票收益率的标准差=[0.3×(30%-14.5%)^2+0.4×(10%-14.5%)^2+0.3×(5% -14.5%)2]^1/2=10.36% (3)投资组合的期望收益率=8.5%×40%+14.5%×60%=12.1% (4)投资组合收益率的标准差=[(40%× 9.76%)^2+(60%×10.36%)^2+2×0.56× 9.76%×10.36%×40%×60%]^1/2=9%
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