2. 外语考试
  3. 套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（　　）。

套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（　　）。

天天题库2020-05-20  72
问题 套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（　　）。①存在一个完全竞争的资本；②投资者均为风险厌恶者；③投资者均为理性投资者，追求效用最大化；④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。A、①、②、③B、①、③、④C、②、③、④D、①、②、④
选项
答案B
解析套利定价理论假定：①存在一个完全竞争的资本市场；②投资者追求效用最大化；③投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的k个因素的线性函数；④组合中的证券个数必须远远超过影响因素的种类；⑤随机误差项为非系统风险，与所有影响因素正交。
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