某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于

免费考试题库2019-12-17 37

问题某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以X<sub>A</sub>的比例投资于证券A，以X<sub>B</sub>的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。

选项 A:X<sub>A</sub>、X<sub>B</sub>均大于或等于0B:投资组合P的期望收益率E(r<sub>P</sub>)=X<sub>A</sub>E(r<sub>A</sub>)+X<sub>B</sub>E(r<sub>B</sub>)C:投资组合P收益率的方差{图}D:X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1

答案C

解析{图}，其中p<sub>AB</sub>为相关系数。

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