2. 金融经济
  3. 某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值（元） 100 标的指数 沪...

某款发行的理财产品基本信息如下表所示。 项目 条款 面值（元） 100 标的指数 沪...

admin2020-12-24  54
问题 某款发行的理财产品基本信息如下表所示。
     项目
   条款
  
   面值（元）
   100
  
   标的指数
   沪深300指数
  
   期限
   1 年
  
   赎回价值（元）
   100 - 100×max（min( 指数涨跌幅 ,0)，-20%）
  
   发行份额
   100 万份
  
  假设产品发行时沪深300指数点位是2500点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28，则当指数下跌1个指数点时，期权头寸的价值将（）万元。
选项 A. 增加1.12
B. 减少1.12
C. 增加28
D. 减少28
答案C
解析
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