某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 43

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。

选项 A 380
B 327
C 297
D 321

答案B

解析需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16≈327

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