如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）

书海库2019-12-17 44

问题如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

选项 A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

答案A

解析如果 A、B 两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为 1),完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的等于两只股票风险的加权平均数。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EW5EKKKQ

相关试题推荐

随机试题

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）