2. 外语考试
  3. 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为

Loveyou2019-12-17  74
问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）
选项 A.0.5元B.0.58元C.1元D.1.5元
答案B
解析看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值 ；看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元）。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EmysKKKQ
相关试题推荐
随机试题