某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证...

admin2020-12-24 13

问题某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效()。

选项 A:不如市场绩效好
B:与市场绩效一样
C:好于市场绩效
D:无法评价

答案C

解析S_P=（0.15-0.03）/1=0.12，S_M=（0.11-0.03）/1=0.08,S_P＞S_M，所以该证券组合的绩效好于市场组合。

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