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  3. CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期

CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期

免费考试题库2019-12-17  66
问题 CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分／蒲式耳（42+7 1／8=42．875），当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳（478+21／4=478．5）时（玉米期货的最小变动价位为1／5美分／蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为（ ）。
选项 A.14．375美分／蒲式耳B.15．375美分／蒲式耳C.16．375美分／蒲式耳D.17．376美分／蒲式耳
答案A
解析看涨期权的内涵价值=478．5-450=28．5（美分／蒲式耳），时间价值=42．875-28．5=14．376（美分／蒲式耳）。
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