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  3. 假定X、Y、Z三种资产的预期收益率和风险都相同，相关系数如下表所示，则X、Y、Z

假定X、Y、Z三种资产的预期收益率和风险都相同，相关系数如下表所示，则X、Y、Z

昕玥2020-05-20  71
问题 假定X、Y、Z三种资产的预期收益率和风险都相同，相关系数如下表所示，则X、Y、Z中哪项资产或资产组合分散风险的效果最好？（　　）A、全部投资于XB、平均投资于X和YC、平均投资于X和ZD、平均投资于Y和Z
选项
答案D
解析相关系数-1≤ρ≤1。相关系数越小，越易分散风险。当两类资产完全负相关的时候，构造的资产组合分散风险的效果最好。
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