下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( ) Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列； Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变...

admin2020-12-24 81

问题下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )
Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列；
Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列；
Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数
Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模未末来风险因素的变动情况；

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析历史模拟法：历史模拟法是假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。其执行步驟如下： Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列； Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变动的时间序列； Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示，选择某一置信水平下的对应损失分位数，即可得到相应的VaR值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/F9d8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( ) Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列； Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变...

下列交易属于非货币性资产交换的是（　　）。 Ⅰ．甲企业用账面价值100万的持有至到期投资换取乙公司的无形资产，乙公司的无形资产价值102万元 Ⅱ．乙公...

以下租赁中，不考虑其他因素，应将其划分为融资租赁的有（　　）。 Ⅰ．租赁协议中已经约定，在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人 Ⅱ．承租人有购买租赁...

关于现金流量表的编制，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．融资租入固定资产所支付的租赁费列入支付的其他与筹资活动有关的现金 Ⅱ．公司转让一项专利权的使用权...

债务人甲以公允价值为7000万元、账面价值为6000万元的存货，偿还账面价值为8000万元的债务给债权人乙公司。增值税税率为17％，增值税由债权人另行支付...

以下关于股份公司召开临时股东大会的说法正确的有（　　）。 Ⅰ．某股东在所持股份达到10％的当天便可提议召开 Ⅱ．持有10％以上股东提议召开，在股权登记...

上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格25％的，独立财务顾问不需要保荐机构资...

关于资产负债表的列报，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．造船企业制造的用于出售的大型船只，该船只制造期限已超过1年，应在流动资产中列示 Ⅱ．在资产负债表...

某上市公司总股本1亿股，控股股东甲持有4000万股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配售股份前股本总额的30％，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．控股股东...

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ．企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的不确定性和货币时间价值因素 Ⅱ．企业在确定最佳估...

关于股份限售期，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．上交所上市公司控股股东参与配股限售期为12个月 Ⅱ．控股股东认购的可转债无限售期 Ⅲ．控股股东参与增...

某自然保护区有奇峰、怪石、山岭、沟崖等73处，湖（水库）、瀑、河、溪、泉、池、涧

下列系数间关系错误的是()。 A、复利终值系数=1/复利现值系数 B、

一般地，银行制定一个较完整的公司信贷营销计划应包括的板块有()。

对于一些复杂的现场工程缺陷，在做出决定前，不能采取（　）方法做进一步的研究。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.监理检查

胃脘胀痛连及两胁，攻撑走窜，每因情志不遂而加重，喜太息，不思饮食，舌荅薄白，脉弦滑。方选A.良附丸B.香苏散C.龙胆泻肝汤D.柴胡疏肝散E.化肝煎

手工法计数网织红细胞时应注意A:最好采用玻片法染色B:必须使用新亚甲蓝染色C:涂片厚而均匀D:最好用瑞氏染色复染E:严格掌握网织红细胞的识别标准

男性患者，40岁，既往患过病毒性肝炎，因车祸脾破裂手术，术中见脾肿大为正常的2.5倍，肝稍大，表面不平，可见多个结节，镜检：此结节肝细胞核质比例大于...

对于缺乏石料的地区，经论证，斜坡堤堤心石可采用开山石，但这种开山石应（　　）。A．无严重风化B．不成片C．有良好的级配D．有适当的级配E．含泥量

（2013年真题）垃圾填埋场聚乙烯(HDPE)膜防渗系统施工的控制要点有（）。A.施工人员资格B.施工机具有效性C.HDPE膜的质量D.施工队伍资质

存款保险基金的来源不包括()。A.投保机构交纳的保费B.在投保机构清算中分配的财产C.存款人交纳的保费D.运用存款保险基金获得的收益

下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( ) Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列； Ⅱ.给定第一步得到的时间序列，计算持有期内组合价值变...

下列交易属于非货币性资产交换的是（ ）。 Ⅰ．甲企业用账面价值100万的持有至到期投资换取乙公司的无形资产，乙公司的无形资产价值102万元 Ⅱ．乙公...

以下租赁中，不考虑其他因素，应将其划分为融资租赁的有（ ）。 Ⅰ．租赁协议中已经约定，在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人 Ⅱ．承租人有购买租赁...

关于现金流量表的编制，以下说法正确的有（ ）。 Ⅰ．融资租入固定资产所支付的租赁费列入支付的其他与筹资活动有关的现金 Ⅱ．公司转让一项专利权的使用权...

债务人甲以公允价值为7000万元、账面价值为6000万元的存货，偿还账面价值为8000万元的债务给债权人乙公司。增值税税率为17％，增值税由债权人另行支付...

以下关于股份公司召开临时股东大会的说法正确的有（ ）。 Ⅰ．某股东在所持股份达到10％的当天便可提议召开 Ⅱ．持有10％以上股东提议召开，在股权登记...

上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金，以下说法正确的有（ ）。 Ⅰ．募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格25％的，独立财务顾问不需要保荐机构资...

关于资产负债表的列报，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．造船企业制造的用于出售的大型船只，该船只制造期限已超过1年，应在流动资产中列示 Ⅱ．在资产负债表...

某上市公司总股本1亿股，控股股东甲持有4000万股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配售股份前股本总额的30％，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ．控股股东...

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（ ）。 Ⅰ．企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的不确定性和货币时间价值因素 Ⅱ．企业在确定最佳估...

关于股份限售期，以下说法正确的有（ ）。 Ⅰ．上交所上市公司控股股东参与配股限售期为12个月 Ⅱ．控股股东认购的可转债无限售期 Ⅲ．控股股东参与增...

某自然保护区有奇峰、怪石、山岭、沟崖等73处，湖（水库）、瀑、河、溪、泉、池、涧

下列系数间关系错误的是()。 A、复利终值系数=1/复利现值系数 B、

一般地，银行制定一个较完整的公司信贷营销计划应包括的板块有()。

对于一些复杂的现场工程缺陷，在做出决定前，不能采取（ ）方法做进一步的研究。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.监理检查

胃脘胀痛连及两胁，攻撑走窜，每因情志不遂而加重，喜太息，不思饮食，舌荅薄白，脉弦滑。方选A.良附丸B.香苏散C.龙胆泻肝汤D.柴胡疏肝散E.化肝煎

手工法计数网织红细胞时应注意A:最好采用玻片法染色B:必须使用新亚甲蓝染色C:涂片厚而均匀D:最好用瑞氏染色复染E:严格掌握网织红细胞的识别标准

男性患者，40岁，既往患过病毒性肝炎，因车祸脾破裂手术，术中见脾肿大为正常的2.5倍，肝稍大，表面不平，可见多个结节，镜检：此结节肝细胞核质比例大于...

对于缺乏石料的地区，经论证，斜坡堤堤心石可采用开山石，但这种开山石应（ ）。A．无严重风化B．不成片C．有良好的级配D．有适当的级配E．含泥量

（2013年真题）垃圾填埋场聚乙烯(HDPE)膜防渗系统施工的控制要点有（）。A.施工人员资格B.施工机具有效性C.HDPE膜的质量D.施工队伍资质

存款保险基金的来源不包括()。A.投保机构交纳的保费B.在投保机构清算中分配的财产C.存款人交纳的保费D.运用存款保险基金获得的收益

下列交易属于非货币性资产交换的是（　　）。 Ⅰ．甲企业用账面价值100万的持有至到期投资换取乙公司的无形资产，乙公司的无形资产价值102万元 Ⅱ．乙公...

以下租赁中，不考虑其他因素，应将其划分为融资租赁的有（　　）。 Ⅰ．租赁协议中已经约定，在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人 Ⅱ．承租人有购买租赁...

关于现金流量表的编制，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．融资租入固定资产所支付的租赁费列入支付的其他与筹资活动有关的现金 Ⅱ．公司转让一项专利权的使用权...

以下关于股份公司召开临时股东大会的说法正确的有（　　）。 Ⅰ．某股东在所持股份达到10％的当天便可提议召开 Ⅱ．持有10％以上股东提议召开，在股权登记...

上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格25％的，独立财务顾问不需要保荐机构资...

关于资产负债表的列报，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．造船企业制造的用于出售的大型船只，该船只制造期限已超过1年，应在流动资产中列示 Ⅱ．在资产负债表...

某上市公司总股本1亿股，控股股东甲持有4000万股，现进行配股，拟配售股份数量为本次配售股份前股本总额的30％，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．控股股东...

关于最佳估计数，下列说法中正确的有（　　）。 Ⅰ．企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的不确定性和货币时间价值因素 Ⅱ．企业在确定最佳估...

关于股份限售期，以下说法正确的有（　　）。 Ⅰ．上交所上市公司控股股东参与配股限售期为12个月 Ⅱ．控股股东认购的可转债无限售期 Ⅲ．控股股东参与增...

对于一些复杂的现场工程缺陷，在做出决定前，不能采取（　）方法做进一步的研究。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.监理检查

对于缺乏石料的地区，经论证，斜坡堤堤心石可采用开山石，但这种开山石应（　　）。A．无严重风化B．不成片C．有良好的级配D．有适当的级配E．含泥量