2. 财务会计
  3. 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝

admin2020-12-24  53
问题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有(   )。
选项 A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于投资组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于投资组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案BD
解析标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统风险和非系统风险，选项A错误。只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值，选项C错误
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FFfKKKKQ
相关试题推荐
随机试题