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7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥

shuhaiku2019-12-17  13
问题 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分／蒲式耳和1280美分／蒲式耳。该套利交易（??）美元。(每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)
选项 A. 盈利4000B. 盈利9000C. 亏损4000D. 亏损9000
答案B
解析该交易者在堪萨斯交易所12月份小麦合约上亏损=(12.52-12.50)105000=1000(美元)；在芝加哥期货交易所12月份小麦合约上盈利=(12.80-12.60)105000=10000(美元)。所以，该套利交易的总盈利为10000-1000=9000(美元)。
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