下列关于夏普比率说法错误的是（）。

书海库2019-12-17 57

问题下列关于夏普比率说法错误的是（）。

选项 A. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B. 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C. 夏普比率是经总风险调整后的收益指标。D. 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

答案D

解析夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FKpsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。