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共用题干 客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回...

admin2020-12-24  15
问题 共用题干
客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财规划师。根据案例回答7-10题。
选项 根据计划A的收益预期，可计算出其预期收益率为()。
A:13.93%
B:14.92%
C:15.62%
D:16.56%
答案B
解析根据公式，可得：268=90*（1+r）-1+120*（1+r）-2+150*(1+r)-3，解得r=14.92%。


根据β的计算公式有：14.92%=6%+β*（12%-6%），解得β=1.49。


从定价角度考虑，无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系。


设短期国债在组合中的比例为X，则有9%=14.92%*（1-X）+6%*X，解得X=66.37%。
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