2. 财务会计
  3. 假设3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的6月欧元/美元期货价格为1.1200，

假设3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的6月欧元/美元期货价格为1.1200，

书海库2020-05-20  57
问题 假设3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的6月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前二者价差过大，则合理的操作为（　　）。 A． 卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约 B． 买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约 C． 买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约 D． 卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
选项
答案D
解析如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，此种套利为卖出套利。题目中，交易者认为当前二者价差过大，预期该价差将缩小，因此，交易者应进行卖出套利，即卖出价格较高的NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入价格较低的CME的6月欧元/美元期货合约。
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