在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()A.水平价差套利 B.看涨期权与看跌期权之间的套利 C.垂直价差套利 D.波动率

admin2020-12-24 40

问题在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

选项 A.水平价差套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利

答案C

解析考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

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