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对二叉树模型说法正确是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权
对二叉树模型说法正确是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权
恬恬
2019-12-17
43
问题
对二叉树模型说法正确是()。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
选项
答案
A
解析
二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+l种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。
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