某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元/吨和5820元/吨，到了8月15日，9月份和11月份的白糖期...

admin2020-12-24 51

问题某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元/吨和5820元/吨，到了8月15日，9月份和11月份的白糖期货价格分别变为5990元/吨和6050元/吨，其价差（）。

选项 A.缩小40元/吨
B.扩大40元/吨
C.缩小60元/吨
D.扩大60元/吨

答案A

解析8月1日建仓时的价差=5820-5720=100（元/吨），8月15日的价差=6050-5990=60（元/吨），则8月15日的价差缩小40元/吨。

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