南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元，而且在期权到期前没有

shuhaiku2020-05-20 79

问题南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元，而且在期权到期前没有分红计划。假设无风险年利率是3%，看涨期权和看跌期权的执行价格都是45元。该欧式看涨期权的价格上限是（　　）。A、30元B、45元C、50元D、55元

选项

答案C

解析看涨期权的上限为股票价格，下限为Max[0，S–PV（X）]。所以，该欧式看涨期权的价格上限为股票价格，即50元。

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