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某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
tikufree
2020-05-20
68
问题
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。[2015年样题] A. 卖出4个delta=-0.5的看跌期权 B. 买入4个delta=-0.5的看跌期权 C. 卖空两份标的资产 D. 卖出4个delta=0.5的看涨期权
选项
答案
BC
解析
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产。
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