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  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42\'7美分

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42\'7美分

Freeti2019-12-17  47
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42'7美分/蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分/蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分/蒲式耳。
选项 A、28.5B、14.375C、22.375D、14.625
答案B
解析玉米期货合约的价格:478'2=478+2*(1/4)=478.5(美分/蒲式耳)。玉米期货看涨期权的权利金:42'7=42+7*(1/8)=42.875(美分/蒲式耳)。看涨期权的内涵价值=标的物市场价格-执行价格=478.5-450=28.5(美分/蒲式耳)，时间价值=权利金-内涵价值=42.875-28.5=14.375（美分/蒲式耳）。注意:期货合约最小变动价位为(1/4)美分/蒲式耳，期权合约的最小变动价位为(1/8)美分/蒲式耳。
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