2. 金融经济
  3. 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选...

6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选...

admin2020-12-24  25
问题 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有（）。
选项 A 10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
B 10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
C 10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
D 10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳
答案B
解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 A项盈利为：（2.35-2.40）+（2.35-2.40）=-0.1（美元/蒲式耳）； B项盈利为：（2.35-2.30）+（2.35-2.40）=0（美元/蒲式耳）； C项盈利为：（2.35-2.40）+（2.40-2.40）=-0.05（美元/蒲式耳）； D项盈利为：（2.35-2.30）+（2.45-2.40）=0.1（美元/蒲式耳）； 因此，B项使得交易者净收益持平
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