2. 财务会计
  3. 下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中，正确的有（　　）。 Ⅰ．在期权有效

下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中，正确的有（　　）。 Ⅰ．在期权有效

昕玥2020-05-20  66
问题 下列关于B－S－M定价模型基本假设的内容中，正确的有（　　）。Ⅰ．在期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数Ⅲ．无套利市场Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅲ、Ⅳ C． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案D
解析B－S－M定价模型有以下六个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③在期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
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