买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15. 7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌...

admin2020-12-24 57

问题买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15. 7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有（）。

选项 A、该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利
B、最大收益为11.1美分/蒲式耳
C、最大风险为8.9美分/蒲式耳
D、损益平衡点为931.1美分/蒲式耳

答案D

解析该套利策略屈于牛市看跌期权垂直套利。其最大收益=净权利金=24.6-15. 7=8.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（高执行价格-低执行价格）-最大收益=(940-920) -8.9=11.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益即920+11.1或940-8.9=931.1（美分/蒲式耳）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Hc98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15. 7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌...

利用带方格的图表来记录、分析和预测市场交易价格变动趋势的图表是（）。A、点数图B、棒形图C、阴阳矩形图D、线形图

按股票的价格行为所表现出来的行业特征进行的分类，可以将股票划分为增长类、周期类、稳定类和（）股票。A、价值类B、非增长类C、投机类D、能源类

以下关于证券估值方法说法正确的是（）。 Ⅰ.相对估值是指运用证券的市场价格与某个财务指标之间存在的比例关系对证券进行估值 Ⅱ.绝对估值是指通过对证券...

下列属于跨期套利的有（）。 Ⅰ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约 Ⅱ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时...

下列关于道氏理论的主要原理，说法正确的是（） I.市场平均价格指数可以解释和反映市场的大部分行为 Ⅱ.市场波动具有某种趋势 Ⅲ.主要趋势有三个阶段...

以下关于利率对股票价格的影响说法正确的是（）A、利率下降，股票价格上升B、利率下降，股票价格下降C、利率上升，股票价格上升D、利率下降，不会影响股票价格

（）应当建立客户风险承受能力评估信息管理系统，用于测评、记录和留存客户风险承受能力评估内容和结果A、证券公司B、商业银行C、证券交易所D、中国证监会

以下各种技术分析手段中,衡量价格波动方向的是（）。A、压力线B、支撑线C、趋势线D、黄金分割线

反映证券价格变化趋势的直线称为（）。A、渐变线B、走势线C、趋势线D、变化线

下列关于对冲比率的计算，正确的是（）。A、对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量B、对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小C、对

银行可以对借款人采取终止提款措施的情况包括（）。

甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同中约定，如果王某完成承包标准，每月基本工资1千

下列有关审计证据可靠性的说法中，正确的是（　）。

患者女，42岁。以\"发作性喘息、咳嗽20年，加重2天\"为主诉住院。伴有胸闷、心悸

工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。2011

下列关于季节性分析法的说法不正确的是（） A季节性分析法比较适合于原油和农

我国确立以公有制为主体，多种所有制经济形式共同发展的基本经济制度的依据是（）。

学情分析是教学设计的重要环节，应着重分析的内容是（）。A．学生身体形态B．学风与班风C．学生学习起点D．性别与人数

某机电安装公司承担了某化工装置安装工程，组建了施工项目部。2010年7月22日11时左右，施工作业队某焊工在离地面约10m高的钢结构顶部进行钢结构焊接工作...

长城公司系上市公司，为增值税一般纳税人，适用增值税税率17%，适用企业所得税税率25%。所得税核算采用资产负债表债务法，2015年1月1日“递延所得...

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15. 7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌...

利用带方格的图表来记录、分析和预测市场交易价格变动趋势的图表是（）。A、点数图B、棒形图C、阴阳矩形图D、线形图

按股票的价格行为所表现出来的行业特征进行的分类，可以将股票划分为增长类、周期类、稳定类和（）股票。A、价值类B、非增长类C、投机类D、能源类

以下关于证券估值方法说法正确的是（）。 Ⅰ.相对估值是指运用证券的市场价格与某个财务指标之间存在的比例关系对证券进行估值 Ⅱ.绝对估值是指通过对证券...

下列属于跨期套利的有（）。 Ⅰ.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约 Ⅱ.卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时...

下列关于道氏理论的主要原理，说法正确的是（） I.市场平均价格指数可以解释和反映市场的大部分行为 Ⅱ.市场波动具有某种趋势 Ⅲ.主要趋势有三个阶段...

以下关于利率对股票价格的影响说法正确的是（）A、利率下降，股票价格上升B、利率下降，股票价格下降C、利率上升，股票价格上升D、利率下降，不会影响股票价格

（）应当建立客户风险承受能力评估信息管理系统，用于测评、记录和留存客户风险承受能力评估内容和结果A、证券公司B、商业银行C、证券交易所D、中国证监会

以下各种技术分析手段中,衡量价格波动方向的是（）。A、压力线B、支撑线C、趋势线D、黄金分割线

反映证券价格变化趋势的直线称为（）。A、渐变线B、走势线C、趋势线D、变化线

下列关于对冲比率的计算，正确的是（）。A、对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量B、对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小C、对

银行可以对借款人采取终止提款措施的情况包括（）。

甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同中约定，如果王某完成承包标准，每月基本工资1千

下列有关审计证据可靠性的说法中，正确的是（ ）。

患者女，42岁。以\"发作性喘息、咳嗽20年，加重2天\"为主诉住院。伴有胸闷、心悸

工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。2011

下列关于季节性分析法的说法不正确的是（） A季节性分析法比较适合于原油和农

我国确立以公有制为主体，多种所有制经济形式共同发展的基本经济制度的依据是（）。

学情分析是教学设计的重要环节，应着重分析的内容是（）。A．学生身体形态B．学风与班风C．学生学习起点D．性别与人数

某机电安装公司承担了某化工装置安装工程，组建了施工项目部。2010年7月22日11时左右，施工作业队某焊工在离地面约10m高的钢结构顶部进行钢结构焊接工作...

长城公司系上市公司，为增值税一般纳税人，适用增值税税率17%，适用企业所得税税率25%。所得税核算采用资产负债表债务法，2015年1月1日“递延所得...

下列有关审计证据可靠性的说法中，正确的是（　）。　　