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财务会计
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关。
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关。
tikufree
2019-12-17
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问题
股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与()等有关。
选项
A.近月和远月合约之间的时间长短B.市场利率C.现货指数价格D.现货红利率
答案
ABCD
解析
设:F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。则根据期、现价格理论有:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出,理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。@##
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