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财务会计
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。?
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。?
书海库
2019-12-17
39
问题
临近到期日,( )的Gamma逐渐趋于零。?
选项
A.虚值期权B.实值期权C.平值期权D.深度虚值期权
答案
ABD
解析
随着剩余时间的缩短,虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零,意味着这两类期权的Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Gamma越来越大,并且在临近到期日时急剧上升,意味着在临近到期日时,平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。
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