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某10年期附息债券,面值为100元,市场价格为98元,一位基金经理用这个债券的当
某10年期附息债券,面值为100元,市场价格为98元,一位基金经理用这个债券的当
恬恬
2020-05-20
43
问题
某10年期附息债券,面值为100元,市场价格为98元,一位基金经理用这个债券的当期收益率直接来估算其到期收益率,以下较为合理的解释是( )。 A. 债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率,所以可以用当期收益率来估算 B. 其他因素相同情况下,票面利率与债券到期收益率呈同方向增减,当期收益率与票面利率有关,所以可以用当期收益率来估算 C. 到期收益率不考虑债券投资所获得的资本利得或损失,所以可以用当期收益率来估算 D. 其他条件相同的情况下,到期收益率和市场价格呈同方向增减,当期收益率与市场价格有关,所以可以用当期收益率来估算
选项
答案
A
解析
债券当期收益率与到期收益率存在如下关系:①债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率。②债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率就越偏离到期收益率。但是不论当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。
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