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财务会计
套利组合应该满足的条件有()。
套利组合应该满足的条件有()。
恬恬
2019-12-17
48
问题
套利组合应该满足的条件有()。
选项
A:该组合中各种证券的权数之和为0B:该组合因素灵敏度系数为0C:该组合具有正的期望收益率D:该组合具有的方差为0
答案
ABC
解析
套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0;该组合因素灵敏度系数为0;该组合具有正的期望收益率。故选ABC。
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