下列关于VaR的描述，不正确的是（）。 A.风险价值与损失的任何特定事件相关

免费考试题库2019-12-17 41

问题下列关于VaR的描述，不正确的是（）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失 E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

选项

答案ABC

解析。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示。

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