表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

昕玥2019-12-17 77

问题表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。表5—3某组合的相关数据

选项 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69

答案A

解析投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24；市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

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