9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若

shuhaiku2019-12-17 1

问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。(不考虑交易费用)

选项 A. 买入9月份合约同时卖出1O月份合约B. 卖出9月份合约同时买入10月份合约C. 卖出10月份合约D. 买入9月份合约

答案A

解析目前的价差为：3600-3550=50点，预期会缩小至25点，当价差缩小时，卖出套利会盈利。故要买入9月份合约同时卖出10月份合约。

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