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财务会计
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风
shuhaiku
2020-05-20
76
问题
投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。( )
选项
答案
错
解析
投资者为规避资产组合的价格变动风险,经常采用期权Delta对冲策略,这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta,投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。
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