某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交...

admin2020-12-24 12

问题某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

选项 A.7月份合约为9730，9月份合约为9750
B.7月份合约为9720，9月份合约为9770
C.7月份合约为9750，9月份合约为9740
D.7月份合约为9700，9分月合约为9785

答案ABC

解析题干为正向市场上的牛市套利，因此价差缩小盈利。建仓时，价差=9780-9710=70元/吨，因此价差小于70元/吨即盈利。考点：牛市套利的分析

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